بررسی عملکرد شبکه عصبی بیزین و لونبرگ مارکوات در مقایسه با مدل‎های کلاسیک در پیش‎بینی قیمت سهام شرکت‎های سرمایه‎گذاری

پیش بینی دقیق قیمت سهام، با توجه به نوسان‎های زیاد و ریسک ذاتی بازار سرمایه، یکی از دغدغه های اصلی سرمایه‎گذاران و تحلیل‎گران مالی است، از این رو به‎کارگیری رویکردهای نوین پیش بینی قیمت سهام ضرورت اجتناب‎ناپذیری است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر، مقایسه عملکرد مدل های پیش‎بینی شبکه عصبی با مدل های کلاسیک و معرفی مدل مناسب برای پیش بینی قیمت روز آتی سهام است. برای طراحی مدل پیش بینی با شبکه عصبی، از داده های قیمت روزانه بازار و شاخص های تکنیکی مالی به‎عنوان متغیرهای ورودی استفاده شد و برای طراحی مدل آریما، داده های قیمت بسته‎شدن روزانه به‎عنوان متغیر ورودی و همچنین قیمت بسته‎شدن روز آتی به‎عنوان متغیر خروجی هر دو مدل در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در نظر گرفته شد. نتایج به‎دست آمده با شبکه عصبی بیزین بیان‎کننده خطای کمتر و قدرت پیش‎بینی بیشتر آن در مقایسه با مدل آریما است. یافته های تحقیق گویای کارایی بیشتر شبکه عصبی بیزین در استفاده از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه‎مدت بازار است که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب پرتفوی مناسب و کسب بازده بیشتر کمک کند.

کلیدواژه ها:

آریما ، پیش‎بینی قیمت سهام ، تابع آموزش بیزین ، تابع آموزش لونبرگ مارکوات ، شبکه عصبی