ارزیابی کفایت بیمه سپرده در ایران با استفاده از الگوی سیستمی ضررهای بانکی

طرحهای بیمه سپرده، با هدف حمایت از سپرده گذاران از طریق تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران بانک ها و سایر موسسات اعتباری عضو در صورت ورشکستگی، تنطیم میشوند. این مقاله با استفاده از رویکرد جدید الگوی سیستمی ضررهای بانکی و از روش شبیهسازی مونت کارلو، به محاسبه ریسک سیستمی شبکه بانکی ایران میپردازد. بدین منظور در ابتدا، احتمال نکول بانکها، با استفاده از اطلاعات ترازنامهای آنها ، در حالت مستقل برآورد میشود و سپس با ورود بازار بینبانکی، احتمال نکول بانکها در حالت وجود سرایت اثرات بینبانکی سنجیده میشود و پس از بدستآوردن توزیع زیان بانکها، در هر دو حالت، میزان پوشش این زیانها توسط صندوق ضمانت سپردهها بررسی و کفایت سرمایه صندوق ضمانت سپرده، مورد ارزیابی واقع میگردد. نمونه شامل ۱۵ بانک ایرانی و مقطع زمانی سال ۱۳۹۷ است. نتایج حاکی است که اندازه هدف صندوق ضمانت سپردهها، در حالات بدون و با وجود اثرات بینبانکی،به ترتیب ۹۱.۵ و ۸۷.۵ درصد از زیانها را پوشش میدهد. نکول یک یا چند بانک، میتواند منجر به بروز بحران بانکی و فروپاشی کل سیستم بانکی گردد و لازم است که نهادهای نظارتی با انجام تدابیری نظیر افزایش حق بیمه بانکها، سرمایه صندوق را افزایش داده و از بروز بحرانهای بانکی احتمالی جلوگیری نمایند.

کلیدواژه ها:

ریسک سیستمی ، بیمه سپرده ، احتمال نکول ، مدل SYMBOL ، توزیع زیان بانکی