ساختار ترازنامه ای بانک ها و ریسک سیستمی نظام بانکی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 454

فایل این مقاله در 33 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAKK-11-3_007

تاریخ نمایه سازی: 15 دی 1400

چکیده مقاله:

هدف: این مقاله برآورد ریسک سیستمی نظام بانکی با تاکید بر وضعیت ساختار ترازنامه ای نظام بانکی در چارچوب بازار بین بانکی است. برای این منظور با استفاده از داده های روزانه مبادلات بازار بین بانکی در دوره زمانی آذر ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۸، شاخص وضعیت نقدینگی نظام بانکی به صورت میانگین موزون وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی تعریف می شود و بر اساس آن ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از سنجه تغییر ارزش در معرض خطر شرطی ( ) آدریان و برونمایر (۲۰۱۶) و روش رگرسیون کوانتایل برآورد می شود.روش: گردآوری داده ها اسناد کاوی و مراجعه به منابع آماری از جمله داده های مبادلات بازار بین بانکی  است. داده های تحقیق از تارنمای بانک مرکزی و بانک های اطلاعاتی بانک مرکزی استخراج شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها روش اکتشافی است و سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی با استفاده از نرم افزار ایویوز برآورد شده است.یافته ها:نتایج برآورد سنجه ریسک سیستمی نظام بانکی نشان می دهد که در صورت وقوع بحران نقدنگی در نظام بانکی، شاخص بازار سرمایه روزانه به طور متوسط ۲۰۸۱ واحد کاهش می یابد.نتیجه گیری: نتایج تحقیق ساختار وابسته ترازنامه ای بانک های فعال در بازار بین بانکی را نشان می دهد. بر اساس نتایج تحقیق، بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار بین بانکی باید روزانه وضعیت نقدینگی بانک ها در بازار بین بانکی را پایش کند. علاوه براین بانک مرکزی در برآورد ریسک سیستمی نظام  بانکی می بایست وابستگی ساختار ترازنامه ای بانک ها را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه ها:

ساختار ترازنامه ، ریسک سیستمی ، تغییر ارزش در معرض خطر شرطی (∆CoVaR) ، بازار بین بانکی ، نظام بانکی

نویسندگان

عبدالرضا شاکری

دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، جزیره کیش، ایران.

نگار خسروی پور

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

محبوبه جعفری

استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ابریشمی، حمید، مهرآر،ا محسن؛ رحمانی، محمد. (۱۳۹۷). اندازه گیری و ...
  • اخگر، محمدامید؛ جلوزان، ثریا. (۱۳۹۴). بررسی اثر هموار سازی سود ...
  • بکی حسکویی مرتضی، صمدی ساناز. (۱۳۹۱). برآورد ریسک پرتفوی سرمایه ...
  • دستخوان، حسین؛ شمس قارنه، ناصر. (۱۳۹۶). مقایسه شاخص های ارزیابی ...
  • شیرمحمدی، فاطمه؛ چاوشی، کاظم. (۱۳۹۴). بررسی ریسک سیستمی نظام مالی ...
  • صادقی شریف، سید جلال؛ سوری، علی؛ استادهاشمی، علی. (۱۳۹۷). مدلسازی ...
  • فلاح زاده ابرقویی، احمد؛ تفتیان، اکرم؛ حیرانی، فروغ. (۱۳۹۸). بررسی ...
  • ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی ایران توسط معیار تغییرات ارزش در معرض خطر شرطی [مقاله ژورنالی]
  • ReferencesAbrishami, H., Mehrara, M., Rahmani, M. (۲۰۱۹). Measuring and analysis ...
  • Acharya, V., Engle, R., R.chardson, M. (۲۰۱۲). Capital shortfall: A ...
  • Acharya, V., Engle, R., Richardson, M. )۲۰۱۲(. Capital shortfall: A ...
  • Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., Richardson, M. (۲۰۰۹). Regulating ...
  • Acharya, V., Pederson, L., Philippon, T., Richardson, M. (۲۰۱۰). Measuring ...
  • ‎Acharya, V., Engle, R., Richardson, M. (۲۰۱۲). Capital shortfall: A ...
  • Acharya, V.V., Richardson, M. (۲۰۰۹(. Causes of the financial crisis. ...
  • Adrian, T., Brunnermeier, M. (۲۰۰۹). CoVaR. paper presented at the ...
  • Adrian, T., Brunnermeier, M. (۲۰۱۶). CoVaR. American Economic Review, ۱۰۶(۷), ...
  • Adrian, T., SongShin, H. (۲۰۰۹). Liquidity and leverage. Journal of ...
  • Akhgar, M.O., Jelvezan, S. (۲۰۱۵). Effect of income smoothing on ...
  • Allen, F., Gale, D. (۲۰۰۰a). Financial contagion. The Journal of ...
  • Allen, F., Gale, D. (۲۰۰۰b). Bubbles and crises. The Economic ...
  • Anderson, T.W., Darling, D.A. (۱۹۵۲). Asymptotic theory of certain goodness ...
  • Bernal, O., Gnabo, J.Y., Grégory, G. (۲۰۱۴). Assessing the contribution ...
  • Bollerslev, T. (۱۹۸۶). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, ...
  • Diamond, P., Rajan, R. (۲۰۱۱). Fear of fire sales, illiquidity ...
  • Fique, J., Page, F. (۲۰۱۳). Rollover risk and endogenous network ...
  • Gorton, G., Metrick, A. (۲۰۱۰). Regulating the shadow banking system. ...
  • Haldane, A.G. (۲۰۰۹). Rethinking the financial network. Bank of England, ...
  • Heider, F., Horiova, M., Holthausen, C. (۲۰۰۹). Liquidity hoarding and ...
  • Jarque, C.M., Bera, A.K. (۱۹۸۰). Efficient tests for normality, heteroscedasticity ...
  • Kim B.H., Kim. S. (۲۰۱۳). Transmission of the global financial ...
  • Lage-Junior, M., Godinho-Filho, M. (۲۰۱۰). Variations of the Kanban system: ...
  • ‎Lage-Junior, M., Godinho-Filho, M. (۲۰۱۰). Variations of the Kanban system: ...
  • Liu, X.F., Tse, C.K. (۲۰۱۲). Dynamics of network of global ...
  • Farzinvash, A., Elahi, N., Gilanipour, J., Mahdavi, G. (۲۰۱۷). The ...
  • Mantegna, R.N. (۱۹۹۸). Hierarchical structure in financial markets, the European ...
  • Pasquariello, P. (۲۰۰۲). Imperfect competition, information heterogeneity and financial contagion, ...
  • Sadeghi Sharifi, S.J., Souri , A., Ostadhashemi, A, (۲۰۱۸). Modeling ...
  • Seuring, S. (۲۰۱۳). A review of modeling approaches for sustainable ...
  • Shirmohammadi, F., Chavoshi, K. (۲۰۱۵). Investigating the systemic risk of ...
  • Silva, T.C., Souza, S.R.S.D., Tabak, B.M. (۲۰۱۶). Network structure analysis ...
  • Stephens, M.A. (۱۹۷۰). Use of Kolmogorov–Simonov, Cramer–von mises and related ...
  • Zhou, C. (۲۰۱۰). Are banks too big to fail? Measuring ...
  • Zhou, C. (۲۰۱۳). The impact of imposing capital requirements on ...
  • Zhou, Ch., Tarashev, N. (۲۰۱۳). Looking at the tail: Price-based ...
  • Zhu, K., Liu, D., Wu, J., Sun, L. (۲۰۱۲). The ...
  • نمایش کامل مراجع