شناسایی نقاط عطف بهینه سری زمانی مالی با استفاده از شمارش کامل

سرمایه گذاران بازار مالی، با خرید و فروش دارایی در نقاط عطف سودده پیش رو، می توانند سود بالا و پایداری را کسب کنند. این هدف، از طریق پیش بینی نقاط عطف سودده محقق می شود. میزان سوددهی نقاط عطف پیش بینی شده به میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده از گذشته سری زمانی، بستگی دارد. به همین دلیل، ادبیات موضوع نقاط عطف مالی شاهد تلاش های فراوانی در راستای افزایش میزان سوددهی نقاط عطف شناسایی شده بوده است. بررسی کامل ادبیات موضوع، توسط محققین نشان می دهد که علی رغم تمامی این تلاش ها، هیچ یک از روش های شناسایی موجود، قابلیت شناسایی سودده ترین نقاط عطف موجود در گذشته سری زمانی مالی را ندارند. این تحقیق با استفاده از روش شمارش کامل، به شناسایی سودده ترین نقاط عطف و یا نقاط عطف بهینه-ی موجود در گذشته سری زمانی مالی می پردازد. روش شمارش کامل پیشنهادی، سوددهی تمامی استراتژی های معاملاتی موجود در گذشته، را با یکدیگر مقایسه می کند و پس از آن استراتژی با بیشترین میزان سوددهی را انتخاب می کند. نقاط شکست سازنده ی استراتژی معاملاتی انتخاب شده، نقاط عطف بهینه هستند. نتایج عددی حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی، نشان دهنده کارآیی آن در مسئله ی شناسایی نقاط عطف مالی است.

کلیدواژه ها:

سری زمانی مالی ، شناسایی نقاط عطف ، بهینه سازی ، شمارش کامل.