مدل سازی برای پیشبینی شاخص سهام صنایع پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران

پیش بینی سهام با تکنیکهای داده کاوی یکی از زمینه های جالبی است که در تحقیقات اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. تکنیک میانگین متحرک وزنی یکی از این تکنیکهای پرکاربرد در پیشبینی سهام است که در آن هر عبارت داده تاریخی میتواند وزن مخصوص به خود را داشته باشد. یکی از اشکالات اصلی میانگین متحرک وزنی این است که مبنای دقیقی برای تعیین این عوامل وزنی وجود ندارد. به دلیل این اشکال، سرمایه گذاران میتوانند وزنهای دلخواهی را برای داده های دوره ای تعیین کنند هرچند تصمیمات سرمایه گذاری را گمراه کننده میکند. با استفاده از مجموعه داده های شاخص صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای مدت ده سال به صورت فصلی، یک مدل پیشبینی سهام معتبرتر ایجاد میشود. این مطالعه همچنین از نظر آماری فاکتورهای وزنی قابل اطمینان تری پیدا میکند که میتواند برای پیشبینی قیمت سهام در آینده استفاده شود.

کلیدواژه ها:

شاخص سهام ، میانگین متحرک ، داده کاوی