بررسی تاثیر متغیرهای خرد و کلان پولی بر شاخص قیمت سهام دوازده گروه شرکتی فعالتر در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش داده های تابلویی پویا
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره: 8، شماره: 27
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 244
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JAES-8-27_002
تاریخ نمایه سازی: 9 آذر 1400
چکیده مقاله:
به طور معمول، در بررسی عملکرد و کارایی بازار بورس اوراق بهادار، شاخص قیمت سهام آئینه تمام نمای بورس کشور تلقی می شود. از اینرو تحلیل گران مالی معتقدند که شناسایی عوامل موثر بر قیمت سهام و تجزیه و تحلیل رفتار قیمتی سهام در مقابل این عوامل، می تواند به بهبود و رونق بازار سرمایه کمک شایانی نماید. این مقاله به دنبال بررسی همزمان متغیرهای خرد و کلان پولی موثر بر شاخص قیمت سهام دوازده گروه شرکتی(فعالیت مشترک در یک صنعت) فعالتر در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های تابلویی پویا برای دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۶ است. نتایج برازش الگو حاکی از آن است که اثر متغیرهای پیش بینی سود(درآمد) هر سهم و شاخص قابلیت نقدشوندگی سهام بر شاخص قیمت سهام مثبت است. همچنین اثر متغیرهای کلان پولی مانند رشد نقدینگی و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام مثبت است؛ در حالی که اثر نرخ سود بانکی بر شاخص قیمت سهام منفی می باشد. ضریب وقفه متغیر وابسته نیز مثبت و نشان دهنده وابسته بودن شاخص قیمت سهام به وقفه خودش است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ویدا ورهرامی
استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران
رعنا عباسقلی نژاد اسبقی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :