مقایسه روشهای اعتبارسنجی مشتریان و نحوه انتخاب روش بهینه

ریسک اعتباری، ریسکی است که از ناحیه ی اعتبار دریافت کننده تسهیلات، متوجه بانک میشود. به بیان دیگر، ریسک اعتباری معیاری است که توضیح می دهد دریافت کننده تسهیلات چقدر قدرت باز پس دهی وام دریافتی را دارد یا چقدر بانک را با ریسک حاصل از نکول روبرو میکند. این ریسک در زمره مهمترین ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه هستند تعبیر میشود، چرا که دلیل اصلی اعطای تسهیلات محدود بانک به متقاضیان نامحدود است. لذا عدم شناخت و اندازه گیری صحیح آن موجب نکول های گسترده توسط مشتریان و به تبع ورشکستگی بانک خواهد شد. در خصوص اندازه گیری ریسک اعتباری، دو رویکرد عمده وجود دارد، اول اعتبارسنجی مشتریان به صورت انفرادی است که قدمت بالایی داشته و دارای ادبیات غنی در روشهای مدلسازی است؛ دیگری رتبه دهی اعتباری است که به محاسبه ریسک اعتباری سبدهای وام می پردازد و توسعه آن عمدتا از دهه ۹۰ به بعد انجام گرفت. در ایران، روشهای اعتبارسنجی مشتریان کماکان اصلی ترین معیار مقایسه و دادن تسهیلات به آن ها می باشد. این روشها که به طور تقریبی از ابتدای تشکیل بانک به معنای امروزی وجود داشته اند، گسترده بالایی از تنوع و تفاوت در رویکرد را شامل میشوند. لذا جدا از شناخت صحیح آن ها، فهم تفاوت های آنها از یک سو و نحوه انتخاب روش بهینه برای پیاده سازی از سویی دیگر یکی از مهمترین چالش های متخصصین این حوزه به شمار می رود که در این مقاله به آن پرداخته شده است.