تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک بر اساس الگوی مارکوئیتز و شاخص های نوین نقدینگی وکارایی عملیاتی بازار سرمایه (مطالعه موردی : شرکت های پالایش و پتروشیمی عضو بورس اوراق بهادار تهران )

پژوهش درباره مدل مارکوئیتز و بهینه سازی پرتفوی آن با استفاده از انواع شاخص های ارزیابی و الگوریتم های فراابتکاری همواره مورد توجه پژوهش گران رشته های حسابداری و مالی بوده است. نتایج پژوهش های انجام شده به وسیله انواع مختلف روش های بهینه سازی در مدل های تعدیل شده مارکوئیتز متفاوت می باشد.هدف این پژوهش آن است تا با ادغام معیارکارایی عملیاتی و شاخص های نوین نقدینگی به وسیله الگوریتم ژنتیک در مدل مارکوئیتز، پرتفوی بهینه و بازده حاصل از آن را نسبت به بهینه سازی پرتفوی درمدل سنتی مارکوئیتز اندازه گیری و همچنین جایگاه شرکت های پالایش و پتروشیمی را نسبت به شرکت های برتر بورسی مقایسه کند. ازین رو اطلاعات مالی مرتبط با پژوهش از 33 شرکت پالایش و پتروشیمی عضوبازار بورس و فرابورس در بازه های زمانی ابتدای سال مالی 1391 تا پایان سال مالی 1395 از نرم افزارهای پردازش مالی مانند ره آورد نوین 365 استخراج و به وسیله برنامه های آماری مانند spss و الگوریتم ژنتیک مورد بررسی و شبیه سازی قرار گرفت.

کلیدواژه ها:

شاخص های نوین نقدینگی ، کارایی عملیاتی ، الگوریتم ژنتیک ، مارکوئیتز ، پرتفوی بهینه