بهینه سازی مدل مارکویتز در سرمایه گذاری بر روی محصولهای کنترل هوشمند تحت شرایط ریسک

همواره سرمایه گذاری جهت کسب سود بیشتر انجام شده است، لذا سرمایه گذاران به دنبال مدلی بوده اند که بیشترین بازگشت سرمایه را برای ایشان داشته باشد، این امر در بخش سرمایه گذاری برای تولید محصولهای اهمیت بیشتری پیدا میکند چون ریسک بازگشت سرمایه بالایی را دارد، بررسی سرمایه گذاری بر روی محصولهای کنترل هوشمند به طوی که هم متوسط سود حداکثر شده و هم مقدار ریسک حداقل گردد، موضوعی است که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.بر اساس روشهای کلایسک از واریانس به عنوان شاخصی جهت محاسبه ریسک بر اساس مدل مارکویتز استفاده میشود که البته در شرایط خاص بایستی از شاخص نیم واریانس استفاده کرد، البته میتوان از شاخص های قدر مطلق انحراف از میانگین و ارزش در معرض خطر شرطی نیز استفاده کرد، نکته حائز اهمیت این است که با ورود واریانس به مدل ریاضی، مدل غیرخطی خواهد شد که در مقیاس بزرگ باعث افزایش پیچیدگی مدل میشود، لذا باید از الگوریتمهای فرا ابتکاری جهت حل مدل استفاده کرد، برای بررسی موجه بودن جوابهای مدل نیز تابع جریمه تعریف خواهیم کرد.

کلیدواژه ها:

مدل سرمایه گذاری مارکویتز ، الگوریتم های فرا ابتکاری ، تابع جریمه ، ریسک