فیلتر نتایج
نتایج 71 تا 80 از مجموع 129
مقاله ژورنالی
Markowitz-Based Cardinality Constrained Portfolio Selection Using Asexual Reproduction Optimization (ARO)
نویسندگان: محمدرضا صادقی مقدم، طاها منصوری، مرتضی شیخی زاده
سال انتشار 1401
محل انتشار: مجله ایرانی مطالعات مدیریت شماره 3، دوره 15
تعداد صفحات: 18 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
A Combination of FSAW and DOE Method with an Application to Tehran Stock Exchange
نویسندگان: Salameh Barbat، Mahnaz Barkhordariahmadi، Vahid Momenaei Kermani
سال انتشار 1401
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 4، دوره 7
تعداد صفحات: 30 | زبان: انگلیسی
مقاله کنفرانسی
Cryptocurrency Portfolio Optimization with Return Forecasting Using Deep Learning
نویسندگان: Mehrad Mashoof، Abbas Saghaei
سال انتشار 1401
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع،بهره وری و کیفیت
تعداد صفحات: 7 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
A NEW MULTI-OBJECTIVE OPTIMIZATION APPROACH FOR SUSTAINABLE PROJECT PORTFOLIO SELECTION: A REALWORLD APPLICATION UNDER INTERVAL-VALUED FUZZY ENVIRONMENT
نویسندگان: Vahid Mohagheghi، S. Meysam Mousavi، Behnam Vahdani
سال انتشار 1395
محل انتشار: مجله سیستم های فازی شماره 6، دوره 13
تعداد صفحات: 28 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Introduction of New Risk Metric using Kernel Density Estimation Via Linear Diffusion
نویسندگان: Ahmad Darestani Farahani، Mohammadreza Miri Lavasani، Hamidreza Kordlouie، Ghodratallah Talebnia
سال انتشار 1401
محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها شماره 2، دوره 7
تعداد صفحات: 10 | زبان: انگلیسی
مقاله ژورنالی
Portfolio optimization with robust possibilistic programming
نویسندگان: Maghsoud Amiri، Mohammad Saeed Heidary
سال انتشار 1398
محل انتشار: مجله مالی ایران شماره 2، دوره 3
تعداد صفحات: 22 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
The Quantitative Diversity Index in Multi-Objective Portfolio Model
نویسندگان: Seyed Babak Ebrahimi، Mostafa Abdollahi Moghadam، Nasser Safaie
سال انتشار 1400
محل انتشار: مجله مالی ایران شماره 1، دوره 5
تعداد صفحات: 25 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Measuring value at risk using short-term and long-term memory of GARCH models based on switching approach to form an optimal stock portfolio
نویسندگان: Shaghayegh Mahboubi Zadeh، Hassan Ghalibaf Asl
سال انتشار 1400
محل انتشار: مجله مالی ایران شماره 1، دوره 5
تعداد صفحات: 30 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
.Modeling the selection of the optimal stock portfolio based on the combined approach of clustered value at risk and Mental Accounting
نویسندگان: seyedeh farrokh Nikoo، Shahabeddin Shams، Reza Tehrani، Mohsen Seighali
سال انتشار 1400
محل انتشار: مجله مالی ایران شماره 2، دوره 5
تعداد صفحات: 25 | زبان: انگلیسیمقاله ژورنالی
Stock Portfolio Optimization Using a Combined Approach of Relative Robust Risk Parity
نویسندگان: Sayed Mohammad Ebrahim Mirmohammadi، Mehdi Madanchi zaj، Hossein Panahian، Hossein Jabbary
سال انتشار 1400
محل انتشار: مجله مالی ایران شماره 4، دوره 5
تعداد صفحات: 21 | زبان: انگلیسی
نتایج 71 تا 80 از مجموع 129