A neuro-fuzzy network model for interval time series forecasting in exchange rate markets
محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,151
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IIEC07_124
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1389
چکیده مقاله:
Applying quantitative models for forecasting in financial markets and assisting investment decision making has become more indispensable in business practices than ever before. In recent years, various time series models are proposed to financial markets forecasting. In each case, the accuracy of time series forecasting models is fundamental to make decision and hence the research for improving the effectiveness of forecasting models have been curried on. Many researchers have compared different time series models to distinguish more efficient once in financial markets
کلیدواژه ها:
Interval time series techniques ، Artificial Neural Networks (ANNs) ، Fuzzy logic ، Short-time forecast ، Financial markets ، Exchange rate
نویسندگان
Mehdi Khashei
Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology
Farimah Mokhatab Rafiei
Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :