پیش بینی قیمت نفت خام بر پایه روش ترکیبی خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک و تکنیک های تجزیه تجمعی به عوامل اصلی

پیش بینی از مهم ترین دستاوردهای علم مدل سازی است که نقش و جایگاه ویژه ای در مدیریت و تصمیم گیری دارد. در حالت کلی، رابطه مستقیمی بین دقت پیش بینی ها و کیفیت تصمیمات اتخاذی وجود دارد. این مهم ترین دلیلی است که عدم توقف ارائه روش های دقیق تر پیش بینی در ادبیات موضوع را علیرغم وجود روش های متعدد، توجیه می نماید. مدل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک از جمله مهم ترین و شناخته شده ترین روش های آماری هستند که به کرات در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته اند. اما این گونه از روش ها، علیرغم تمامی مزایای منحصربه فردشان معایبی نیز دارند که گاها باعث کاهش مقبولیت آنها گردیده است. از جمله مهم ترین این معایب می توان به محدودیت خطی بودن، محدودیت قطعی بودن، محدودیت تعداد داده های مورد نیاز و محدودیت ساختارهای پیجیده و چندگانه اشاره نمود. در ادبیات موضوع تلاش های فراوانی جهت مرتفع نمودن این نقایص و محدودیت ها ارائه گردیده است. در این مقاله، روشی جهت مقابله با محدودیت ساختارهای پیچیده و چندگانه با استفاده از تکنیک های تجزیه تجمعی به عوامل اصلی ارائه گردیده است. در روش پیشنهادی، ابتدا سری زمانی مورد مطالعه که اساسا پیچیده و شامل چندین ساختار همزمان متفاوت می باشد، به اجزاء تشکیل دهنده خود که اساسا دارای پیچیدگی کمتری بوده و ساختارهای کمتری را نیز شامل می شود، تجزیه می گردد. سپس هریک از این ساختارهای ساده سازی شده با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک، پیش بینی می گردد. نهایتا نیز پیش بینی هریک از اجزاء اصلی به منظور تشکیل پیش بینی های نهایی با یکدیگر ترکیب می گردند. نتایج حاصله از به کارگیری روش پیشنهادی در پیش بینی قیمت جهانی نقت خام که از جمله پیچیده ترین سری های زمانی در بازارهای مالی هستند، بیانگر کارامدی روش پیشنهادی میباشد. نتایج عددی نشان می دهد که استفاده از روش پیشنهادی به ترتیب توانسته است عملکرد روش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک را تقریبا به میزان 65/57% در پیش بینی قیمت نفت خام تگزاس بهبود بخشد

کلیدواژه ها:

دل های خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته کلاسیک ، تکنیک های تجزیه تجمعی به عوامل اصلی ، سری های زمانی پیچیده چندگانه ، پیش بینی بازارهای مالی ، قیمت نفت خام