پیش بینی شاخص سهام با استفاده از شبکه های عصبی موجکی در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره: 2، شماره: 4
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 547
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMZ-2-4_002
تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1398
چکیده مقاله:
در این تحقیق شاخص کل سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای مختلف شبکه های عصبی پیش بینی شده است. تحقیق از نوع کاربردی است و دوره زمانی انجام تحقیق از ابتدای سال 81 تا پایان سال 90 است. گردآوری اطلاعات از طریق آمار و دادههای موجود در پایگاه اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. برای ایجاد مدل WDBP از موجک db5 برای نویززدایی دادهها و تا پنج مرحله صورت گرفته است. جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) معیار ارزیابی برای سنجش خطای پیش بینی است. نتایج این تحقیق نشان میدهد، عملکرد شبکه عصبی موجکی در پیش بینی شاخص سهام سطح خطای کمتری دارد و از شبکه عصبی بهتر است.
نویسندگان
سعید فلاح پور
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
جواد علی پور ریکنده
نویسنده مسئول، کارشناسی ارشد، رشته MBA پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :