پیش بینی روند بازار بورس اوراق بهادار تهران بر پایه تحلیل تکنیکال و بهینه سازی شبکه عصبی پرسپترون چند لایه براساس الگوریتم تفاضل تکاملی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 762
فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NEEC05_050
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1398
چکیده مقاله:
توجه به پیچیدگی های بازار سهام، پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی روشی جهت پیشنهاد و بهینه سازی خرید و فروش های سرمایه گذاران در آن بازار بر اساس تلفیق برخی از مباحث تحلیل تکنیکی و پیش بینی سری زمانی بر پایه بهینه سازی شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی پرداخته است. نتایج حاصل از برخی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال و تلفیق آن با پیش بینی شبکه عصبی مذکور میتواند اطلاعات مناسبی جهت اخذ یک موقعیت معاملاتی برای سهامداران فراهم آورد. سیستم پیشنهادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران، شاخص کل هم وزن که نمایشی از کل رفتار سهام های مختلف بازار است، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان از این دارد که معاملات با توجه به سیستم پیشنهادی بسیار بهینه تر از روش هایی مانند سرمایه گذاری های کم ریسک (سرمایه گذاری در بانک ها) و حتی خرید و فروش تنها با توجه به نتایج تحلیل تکنیکال است
کلیدواژه ها:
نویسندگان
جلال رئیسی
دانشکده کامپیوتر، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
زهرا بهشتی
مرکز تحقیقات مه داده، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران