تاثیر ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر کارآیی نظام بانکی ایران

در ایران نقش بازارهای پولی (بانک ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد، بنابراین با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی برکارایی در صنعت بانکداری ایران است در این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه دو رویکرد DEA (ناپارامتریک) و SFA (پارامتریک) استفاده شده است و سپس برای بررسی تاثیر ریسک اعتباری و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش تعداد 15 بانک فعال در کشور در بازه زمانی 1388 الی 1392 بوده است. جهت بکارگیری مدل های کارایی و رتبه بندی از متغیرهای ورودی حجم سپرده بانک ها و مجموعه هزینه ها استفاده شده است، که حجم سپرده های بانک که توسط شعب بانکی شامل سپرده های دیداری، قرض الحسنه و پس انداز، سپرده گذاری مدت دار و سایر سپرده ها و مجموعه هزینه ها، شامل هزینه ای اداری و پرسنلی عملیاتی و سایر هزینه های مورد استفاده در سیتسم بانکی می باشد و متغیرهای خروجی نیز شامل تسهیلات اعطایی، مجموعه سرمایه گذاری و مجموعه درامد می با شد و برای اندازه گیری ریسک اعتباری از سه متغیر نسبت تسهیلات به دارایی، نسبت مطالبات معوق و تسهیلات، کفایت سرمایه و برای ریسک نقدینگی از دو متغیر نسبت تسهیلات به سپرده، نسبت موجودی نقد به سپرده استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد ارتباط معنی داری بین ریسک نقدینگی و کارایی در نظام بانکی ایران وجود دارد ولی برخلاف آن ارتباط معنی دار بین ریسک اعتباری و کارایی در نظام بانکی ایران وجود ندارد، این یافته ها می تواند برای سپرده گذاران و هچنین مدیران ارشد و کنترل سیستم عملکرد شعب بانک ها مفید باشد.

کلیدواژه ها:

کارایی ، ریسک ، تحلیل پوششی داده ها ، تحلیل مرزی تصادفی