تاثیر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان و قیمت های جهانی بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مورد مطالعه سویا)

بورس کالای ایران از سال 1386، در جهت کاهش ناکارامدی های بازار محصولات کشاورزی، شروع به فعالیت کرده و یکی ازاهداف آن، کنترل نوسانات قیمت محصولات کشاورزی است. هدف این مطالعه بررسی نوسانات قیمت محصول سویا در بورسکالای ایران با استفاده از روشهای خودتوضیح برداری (VAR) و خود توضیح ناهمسان واریانس شرطی (ARCH) و بررسی تاثیر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان روی آن است. به همین منظور از اطلاعات هفتگی قیمت سویا از 24 فروردین ماه 1390 الی 24اسفند ماه 1396 استفاده شده است. در ابتدا نوسانات قیمت سویا با در نظر گرفتن برخی متغیرهای منتخب اقتصاد کلان (از جملهنرخ ارز و قیمت نفت) بررسی شده است و سپس با مقایسه بازار کالایی بورس شیکاگو، کارایی بازار بورس کالای ایران در مورداین محصولات بررسی شده است. نتایج نشان داد که قیمت محصولات کشاورزی سویا تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفتاست.همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت سویا بورس کالای شیکاگو از نوسانات قیمت سویا بازار بورس کالای ایران کمتراست و این امر نشان دهنده درجه ضعیف کارایی بازار بورس کالای ایران در قیاس با بازار بورس کالای شیکاگو است.

کلیدواژه ها:

نوسان پذیری ، متغیرهای اقتصاد کلان ، قیمت جهانی کالاهای کشاورزی ، ARCH ، VAR