تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 841

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INSDEV22_029

تاریخ نمایه سازی: 21 بهمن 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه کشور در سطح همه رشته فعالیت ها با استفاده از توابع مفصل مختلف و با داده های نسبت خسارت طی سال های 1392-1354 تجمیع شده و براین اساس حداقل سرمایه لازم در توانگری مالی صنعت بیمه تعیین شده است. بدین منظور ابتدا ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با الگوی هر یک از توابع مفصل خانواده های بیضوی (مانند نرمال و t- استیودنت) و ارشمیدسی (مانند فرانک، گومبل، کلایتون و جوی) مدلسازی شده و سپس تجمیع ریسک ها و تخمین حداقل سرمایه لازم متناظر با هر الگو انجام شده است. نتایج تجمیع و مدلسازی ساختار وابستگی نشان میدهد که مقادیر حداقل سرمایه لازم برآورد شده در الگوی متناظر هر تابع مفصل به علت تفاوت ساختار وابستگی و تخمین اندازه پارامترهای مدل، متفاوت از هم است. حداقل سرمایه لازم جهت پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه تحت مدل استاندارد آیین نامه 69 بیمه مرکزی و با داده های واقعی سال 92 حدود 96،943،391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالیکه در سطح اطمینان 95 درصد، تخمین حداقل سرمایه با توابع مفصل نرمال، استیودنت، کلایتون و جوی کمتر از این مقدار است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که استفاده از این نوع توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایه لازم، توانگری موسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.

نویسندگان

محمد میرباقری جم

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدنبی شهیکی تاش

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

غلامرضا زمانیان

هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان