الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 534

فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-1-3_001

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 0/15 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 0/1 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 0/05 و 0/01 - درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

کلیدواژه ها:

مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ، کالیبراسیون ، سیاست پولی

نویسندگان

سید فخرالدین فخرحسینی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن