بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 245

فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-54-1_008

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400

چکیده مقاله:

نرخ ارز به عنوان یکی از کانال های ارتباط اقتصاد ملی با محیط بین الملل از مهم ترین متغیرهای اقتصادی به حساب می آید. انحراف این متغیر از مقدار تعادلی آن تقریبا در اکثر کشورها مشاهده می شود. اما این موضوع به عنوان یک پدیده مزمن در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بسیار مشهود است. بررسی این موضوع با تاکید بر نرخ ارز واقعی در دوره زمانی پس از انقلاب در دستور کار مطالعه حاضر می باشد. بدین منظور در قالب یک رویکرد سیستمی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) به شبیه سازی رفتار نرخ ارز واقعی تعادلی در ایران در دوره ۱۳۹۴-۱۳۶۰ و محاسبه میزان انحراف و ماهیت آن پرداخته شده است. نتایج حکایت از آن دارند که طی این مدت با توجه به طیف متنوعی از سیاست های اتخاذ شده در بازار، نرخ ارز واقعی در سه دوره به طور محسوسی دچار انحراف شده است. انحراف اول مربوط به سال های اوج جنگ تا سال ۱۳۶۷ است. انحراف دوم به صورت نسبتا محدود طی دوره ۸۰-۱۳۷۴ اتفاق افتاده است و انحراف سوم که شدیدترین ناترازی نرخ ارزی طی دوره مورد بررسی بوده است از سال ۱۳۸۵ آغاز و تا سال های آغازین دهه ۱۳۹۰ ادامه داشته و سپس از شدت آن کاسته شده است. با استناد به نتایج مطالعه حاضر می توان انحراف نرخ ارز (واقعی) را یکی از چالش های مزمن و تاریخی اقتصاد ایران به حساب آورد. طبقه بندی JEL: F۳۱, F۴۱

کلیدواژه ها:

انحراف نرخ ارز واقعی ، الگوی DSGE ، شبیه سازی ، اقتصاد ایران

نویسندگان

امیر حسین مزینی

دانشگاه تربیت مدرس - پژوهشکده اقتصاد

سعید قربانی

دانشگاه تربیت مدرس پژوهشکده اقتصاد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :