محاسبه شاخص توسعه مالی و بررسی اثرات متغیر زمانی آن بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل TVP-FAVAR

در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی سالهای 1367 تا 1392 و مدل خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) ترکیبی با مدل پارامترهای متغیر در طول زمان((TVP ، اقدام به مدلسازی اقتصاد ایران شده است. متغیرهای مورد استفاده دراین تحقیق شامل رشد اقتصادی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نرخ تورم و شاخص توسعه مالی (به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده) هستند. براساس نتایج تحقیق، اثر شاخص توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کل دوره مورد بررسی مثبت است. همچنین افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است به طوریکه این اثرات کاهشی در دوره هایی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، شدیدتر است. به علاوه، اثر تورم بر رشد اقتصادی در اقتصادایران، مثبت است. درنهایت اینکه درجه باز بودن تجاری بر رشد اقتصادی ایران، اثر مثبت دارد.

کلیدواژه ها:

توسعه مالی ، رشد اقتصادی و مدل های فضا- حالت