پیش بینی قیمت سهام کشاورزی در بورس اوراق بهادارتهران مطالعه موردی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دوره: 8، شماره: 2
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 389
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_AGEC-8-2_016
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397
چکیده مقاله:
پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذاران درتصمیم گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خودرگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خودرگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روشهای ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکتهای فعال و پربازده بورس از تاریخ 1389/11/4 تا 1390/4/1 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش بینی استفاده شده است. همچنین پیش بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
امیرحسین چیذری
دانش آموختهی کارشناسی ارشددانشگاه تهران
مهرنوش عبداللهی
دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران