شناسایی عوامل ناشناخته و تاثیر آن در برآورد نا اطمینانی ارزش دلار ( مطالعه موردی در ایران )

در اقتصاد ایران قیمت دلار سهم بسزایی در عملکرد بازارهای داخلی دارد و از جمله عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت سهام است. نرخارز در ایران مانند سایر کشورها همواره در حال تغییر و نوسان است. پیش بینی قیمت دلار در ایران مانند جهان همواره بحث مهم و چالش برانگیزی در اقتصاد بوده است و تولید کنندگان و مصرف کنندگان همواره در تلاش هستند که نقش خود را در تغییر قیمت دلار افزایش دهند. نوسانات قیمت ارز، یکی از عوامل اصلی بسیار از بحران های اقتصادی در کشور می باشد. تفاوت در زیر ساخت های سرمایه گذاری و شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها، اثر نرخ ارز و نوسانات آن بر شاخص قیمت سهام در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. با استفاده از مدل های آماری همراه با مدل های ریاضی و اقتصادی ( مدل های ریاضیات مالی ) می توان عملکرد پیش بینی قیمت ارز را به صورت چشم گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کمتر و دقت بیش تر به دست آورد. با توجه به ویژگی های قیمت ارز (دلار) در ایران، تحلیل ریسکی قادر به توضیح درست رفتار قیمت نخواهد بود؛ چرا که ریسک با نا اطمینانی متفاوت است رفتار قیمت ارز در الگوهای محتلف ساختاری، ارزیابی شده، اما در آنها، نا اطمینانی نادیده گرفته شده است. بهترین مدل که برای مدلسازی نا اطمینانی متغیرهای واجد شرایط بکار می روند، معادله دیفرانسیل تصادفی است، زیرا که جزء در معادلات دیفرانسیل تصادفی به دلیل این که شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیرند، می تواند رفتار متغیر واجد نا اطمینانی را الگوسازی نماید. معادلات دیفرانسیل تصادفی که متغیر واجد نا اطمینانی به صورت تصادفی حول مقدار میانگین بلند مدت خود نوسان می نماید را فرآیند تصادفی برگشت به میانگین می نامند. هدف این مقاله تحلیل نا اطمینانی در قیمت ارز (دلار) ایران با استفاده از الگوی برگشت به میانگین برای داده های طی دوره ی زمانی 1364 تا 1395 است. در این خصوص، پس از معرفی معادلات دیفرانسیل تصادفی مناسب برای ارزیابی قیمت ارز در ایران، الگوی حرکت براونی، با استفاده از برنامه MATLAB الگوسازی شده و مقادیر ضریب انتشار معادله که نشان دهنده ی نا اطمینانی رفتار متغیر است، با استفاده از روش برگشت به میانگین، برآورد می شوند.

کلیدواژه ها:

فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین ، معادلات دیفرانسیل تصادفی ، نا اطمینانی ، قیمت ارز