ارایه روشی جدید برای پیش بینی اثربخشی تسهیلات بانکی بر پایه تیوری آشوب

پیش بینی بازدهی تسهیلات بانکی برای هر مجموعه مالی- اعتباری دارای ارزش قابل توجهی می باشد. با توجه به دقت بالای روش های کمی و ریاضی، استفاده از این دسته ار روش ها در پیش بینی اثربخشی تسهیلات بسیار رونق یافته است. در این تحقیق نیز ابزار های غیرخطی برای ارزیابی وجود رفتار آشوبناک در سری های زمانی تسهیلات بانکی صندوق امید به کار گرفته شدند. در این پژوهش، پس از معرفی داده های مورد استفاده مشخصه های آماری مهم آنها ذکر گردیده و جاذب موجود در داده ها رسم گردید. سپس به محاسبه زمان تاخیر و بازسازی فضای فاز پرداخته شده و به کمک روشهای و بعد همبستگی وجود آشوب در سری های زمانی مورد بررسی، مورد تایید قرار گرفت. همچنین نمای ماکزیمم لیاپانف هر دو سری زمانی مثبت به دست آمد که تصدیق دیگری بر رفتار آشوبناک سری ها بود. در نهایت با استفاده از روش غیر خطی پیشنهادی به طور موفقیت آمیزی رفتار کوتاه مدت آتی سری های زمانی پیش بینی شد که این امر می تواند در سیاست گذاری و تخصیص منابع آتی مربوط به صندوق مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی بازدهی تسهیلات ، تیوری آشوب ، اثربخشی تسهیلات ، نمای ماکزیمم لیاپانف