روش شبکه های عصبی در پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار طی سا لهای 1395 - 138

شبکه های عصبی مصنوعی مدل هایی ریاضی می باشند که الهام گرفته از سیستم عصبی و مغز انسانمی باشند. دراین مقاله سعی محقق بر آن است با استفاده از داده های متغیرهای مورد نیاز طی دوره های1392 - 1387 در بورس اوراق بهادار تهران، به پیش بینی قیمت سهام روز بعد با استفاده از مدلشبکه های عصبی پیش خور با قانون یادگیری پس انتشار خطا در سه ساختار شبکه با الگوهای متفاوتورودی میپرداریم. نتایج تحقیق نشان داد بهترین شبکه ها، شبکه هایی عصبی مصنوعی سه لایه با تعدادنورون های مختلف در لایه پنهان با تابع لوگ سیگمویید در لایه اول و دوم و تانژانت سیگمویید در لایهسوم هستند که روش شبکه های عصبی خطای میانگین مربعات به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

کلیدواژه ها:

شبکه های عصبی مصنوعی ، شاخص کل بورس ، پیش بینی