کاربرد قوانین وابستگی در پیش بینی جهت حرکت نرخ مبادله یورو - ین در بازار فارکس
محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,939
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IDMC02_078
تاریخ نمایه سازی: 14 فروردین 1388
چکیده مقاله:
بازار فارکس (Foreign Exchange = Forex) یک بازار آنلاین بوده که در آن افراد اقدام به مبادله ارزهای مختلف می کنند. سرمایه گذاری در این بازار به دلیل دشواری پیشبینی با ریسک بالایی توام است. در این تحقیق برای پیشبینی افزایش یا کاهش نرخ مبادله یورو در برابر ین ژاپن (EURJPY) از تکنیک دادهکاوی کشف قواعد وابستگی (Association Rule Mining) استفاده شده است. رویکرد تحقیق شامل دو بخش است. ابتدا قواعد حاصل از مجموعه دادههای آموزشی بدست میآیند. سپس درگام دوم، از قواعد برای پیشبینی آینده روی مجموعه دادههای تست استفاده میشود. دادههای بازههای چهار ساعته جهت حرکت نرخ مبادله در فاصله ژانویه 2002 تا دسامبر 2007 برای آموزش و دادههای مربوط به ژانویه تا ژوئن 2008 برای تست مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت دو قاعده با درجه اطمینان بالاتر از 80 % به عنوان قواعد مطمئن جهت استفاده در معاملات، بدست آمده اند. مراحل فرآیند دادهکاوی در چارچوب استاندارد الگوریتم CRISP-DM بیان شده است.
کلیدواژه ها: