مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدلهای ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا

ریسک اعتباری یکی از ریسکهای بسیار مهم در صنعت بانکداری است؛ بنابراین شناسایی عوامل اثرگذاربر آن همواره مورد توجه بانک ها بوده است این مطالعه با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسکاعتباری با رویکرد زمان تا وقوع قصور مشتریان انجام گرفته است بدین منظور از یک نمونه تصادفی شامل5316 نفر از مشتریان که در بازه زمانی 1388-1393 از بانک مسکن وام گرفته اند استفاده شده است. مطالعه حاضر با استفاده از مدلهای مرسوم تحلیل بقا شامل مدل ناپارامتریک کاپلان- میر و مدل شبه پارامتریک خطرات متناسب کاکس به شناسایی عوامل اثرگذار بر ریسک قصور مشتریان پرداخته است. نتایج مدلناپارامتریک پس از طبقه بندی متغیرها با توجه به میزان فراوانی و روش استپانوا و توماس (2002) نشان دادکه متغیرهایی همچون مبلغ وام، تعداد اقساط، تعداد فرزند، تحصیلات، سن، نوع شغل و عنوان شغلی برمنحنی های تابع احتمال بقا و تابع نرخ خطر تاثیرگذارنذ. همچنین ورود همزمان متغیرها در رگرسیونکاکس حاکی از وجود اثر معنی دار متغیرهای مبلغ وام، تعداد اقساط، تحصیلات، سن، نوع شغل و وضعیتتاهل بر ریسک قصور مشتریان می باشد آزمون هرل و لی نیز حاکی از برقراری فرض خطرات متناسببرای تمامی متغیرها بوده و لذا تفسیر نتایج حاصل از مدل کاکس قابل اطمینان است. علاوه بر این، ابزارتشخیص مانند باقیمانده کاکس- اسنل مناسب بودن مدل را تایید نمود. لذا بانک ها در تصمیم گیری اعطای وام به مشتریان باید به این متغیرها توجه لازم را داشته باشند.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، زمان تا وقوع قصور ، تحلیل بقا ، مدل کاکس ، مدل کاپلان- میر