بررسی خطای پیش بینی مدل های خطی در نوسانات قیمت سهام خودرو

صنعت خودروسازی یکی از مهمترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است. خودروسازی ایران دومین شاخه مهم اقتصاد ملی، بعد ازصنعت نفت و گاز به حساب میآید. دراین مقاله عوامل موثر بر نوسانات قیمت سهام خودرو در بازار ایران مورد مطالعه قرار گرفته که شرکت ایران خودرو به عنوان نمایندهای از صنعت خودرو انتخاب گردیده است. دراین راستا داده های سهام شرکت ایرانخودرو از سال 84-94 را گردآوری کرده و با بررسی اطلاعات مربوط به شرکت ایران خودرو در این بازه زمانی مشخص شده که بهرهوری تولیدات در این شرکت روند منطقی نداشته است که نشان دهنده ی وجود عواملی موثر، بروی قیمتها است. برهمین اساس الگوهای اقتصادسنجی باکس و جنکینز جهت بررسی، مطالعه، مدل سازی و پیشبینی این نوسانات در بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفت و در بین مدلهای پیشنهادی بر اساس معیار آکاییک بهترین مدل انتخاب گردید

کلیدواژه ها:

سری زمانی ، مدل اتورگرسیو میانگین متحرک ، معیار آکاییک ، پیش بینی