مقایسه ی آزمون های زمان معکوس پذیری با استفاده از شبیه سازی

روشهای تشخیص معکوسناپذیری مدلهای سری زمانی علاوه بر علم آمار، در علم اقتصاد نیز با توجه به این نکته که مفهوم معکوس ناپذیری در مدلهای سری زمانی، مفهوم نامتقارن بودن در چرخه های تجاری را نتیجه میدهد؛ بسیار حایز اهمیت میباشد. تشخیص معکوس ناپذیری در سری های زمانی، نیاز. اکثر اقتصاددانانی است؛ که در زمینه تقارن دورههای تجاری تحقیق میکنند، اما آنها معکوس پذیری را بر روی یک سری داده خاص بررسی میکنند و در مورد صرفا همان یک سری داده اظهار نظر مینمایند؛ در حالیکه اگر شرایط دادهها تغییر کند، ممکن است نتیجهی متفاوتی ایجاد شود. آزمونهای معکوس پذیری شامل مواردی، مانند، آزمون رامسی و روتمن (1996)، هینیچ و روتمن (1998)، و چن و همکاران (2000) و... میباشد. این مقاله چند سری زمانی شبیه سازی شده را در نظر میگیرد و بر اساس توان آزمون، آزمون معکوس پذیری را بر روی داده های شبیه سازی شده ی چند سری زمانی معکوس ناپذیر و معکوس پذیر بررسی و ارزیابی میکند. نتایج حاکی از آن است که هر کدام از روشهای ارایه شده ی متفاوت در تشخیص و آزمون معکوسپذیری مجموعهای از سری های زمانی مناسب هستند و روش ایده آل کلی معرفی نمیشود.

کلیدواژه ها:

معکوس پذیر ، معکوس ناپذیر