مروری بر روشهای تخمین ماتریس واریانس- کوواریانس

ماتریس واریانس- کوواریانس در کنترل آماری فرآیندهای چندمتغیره که دو یا چند مشخصه کیفی باید بهطور همزمان کنترل شوند، کاربرد دارد. محاسبه ماتریس واریانس-کوواریانس بر اساس داده های تاریخی است بنابراین سرمایه گذاران در بازارهای مالی از آن در جهت پیشبینیهای بازاهای مالی استفاده مینمایند. کاربردهای اقتصادی آن میتوان بهانتخاب پرتفوی، پوشش و مدیریت ریسک بیان نمود. در این پژوهش روشهای تخمین ماتریس واریانس-کوواریانس با توجه به اهمیت آن در پژوهشهای مالی معرفی میشود. رورشهای گارچ چندمتغیره، روش میانگین موزون متحرک نمایی و بهینه سازی تابع هدف بیان شده است و در هر روش ویژگیها، نقاط ضعف و قوت آنها بیان میشود

کلیدواژه ها:

ماتریس واریانس-کوواریانس ، مالی ، گارچ چندمتغیره ، میانگین موزون متحرک ، لگاریتم احتمال