ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

A note on the general elections and long memory: evidence from the london stock exchange

سال انتشار: 1384
کد COI مقاله: IRIMC03_068
زبان مقاله: انگلیسیمشاهد این مقاله: 1,461
فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 9 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله A note on the general elections and long memory: evidence from the london stock exchange

Cheah Eng Tuck - Assistant professor of Finance Nottingham university school university of Nottingham Malaysia Campus Wisma MISC 2 Jalan Conlay 50450 Kuala Lumpur Malaysia
Lee Yoong hon - Assistant professor of Finance Nottingham university school university of Nottingham Malaysia Campus Wisma MISC 2 Jalan Conlay 50450 Kuala Lumpur Malaysia

چکیده مقاله:

The efficient market hypothesis (EHM) in the weak-form reguires that there is no serial correlation between the returns at different times and successive price changes. On the contrary, stock returns displaying statistically significant autocorrelation between obserbations widely separated in time, or long memory, would weaken the properties derived from martingale models for pricing derivatives and other financial assets.

کلیدواژه ها:

general election, stock market, efficient market hypothesis, long memory model

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/65909/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
Eng Tuck, Cheah و Yoong hon, Lee,1384,A note on the general elections and long memory: evidence from the london stock exchange,سومین کنفرانس بین المللی مدیریت,تهران,,,https://civilica.com/doc/65909

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1384, Eng Tuck, Cheah؛ Lee Yoong hon)
برای بار دوم به بعد: (1384, Eng Tuck؛ Yoong hon)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • آذر لغایت 1 دی ماه 1384/ 2005 22-20 8 December ...
  • آذر لغایت 1 دی ماه 1384/ 2005 22-20 9 December ...
  • Barkoulas, J.T. and Baum, C. F. (1996) Long-term dependence in ...
  • Barkoulas, J.T., Baum, C. F. and Travlos, N. (2000) Long ...
  • Cheung, Y.W. (1993) Long memory in fore ign-exchange rates, Journal ...
  • Cheung, Y.W. and Lai, K. (1995) A search for long ...
  • Crato, N. (1994) Some international evidence regarding the stochastic behaviour ...
  • Davidson, J. (2005) Time series modeling version 4.10: User guide. ...
  • Diebold, F. and Nerlove, M. (1990) Unit roots _ economic ...
  • Diebold, F. and Rudebusch, G. (1989a) Long memory and persistence ...
  • Diebold, F. & Rudebusch, G. (1989b) On the power of ...
  • Diebold, F., Husted, S. and Rush, M. (1991) Real exchange ...
  • Fama, E. F. (1965) The behavior of stock market prices, ...
  • Granger, C.W.J. and Joyeux, R. (1980) An introduction to long-memory ...
  • Hoskings, J.R.M. (1981) Fractional differencing, Biometrika, 68, 165-176. ...
  • Hudson, _ Keasey, K. and Dempsey, M. (1998) Share prices ...
  • Kilic, R. (2004) On the long memory properties of emerging ...
  • Lo, A.W. (1991) Long-term memory in stock market prices, Econometrica, ...
  • Niederhoffer, V., Gibbs, S. and Bullock, J. (1970) Presidential elections ...
  • Peel, D.A. and Pope, P.F. (1983) General elections in the ...
  • Riley Jr., W.B. and Luksetich, W.A. (1980) The market prefers ...
  • Robinson, P.M. (1995) Log-p eriodogram regression of time series with ...
  • Sowell, F. (1990) Fractional unit root distribution, Econ ometrica, 50, ...
  • Sowell, F. (1992) Modeling long-memory behavior with fractional ARMA model, ...
  • Tsay, R.S. (2002) Analysis of financial time series, John Wiley ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی