مقایسه برآورد پارامترهای اتو رگرسیو دوگانه در حالت ایستا و نا ایستا
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 550
فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CSCG01_059
تاریخ نمایه سازی: 29 مهر 1396
چکیده مقاله:
برآوردیابی پارامترهای مدل اتورگرسیو دوگانه معمولا به روش شبه درست نمایی ماکزیمم انجام می گیرد. به منظور مطالعه دقت و سازگاری این برآوردگرها تحت شرایط مختلف یک مطالعه شبیه سازی انجام گرفت. این مطالعه نشان داد که برآوردگرهای شبه درست نمایی ماکزیمم تقریبا نا اریب هستند، و علاوه بر آن نه تنها در حالتی که مدل ایستا می باشد، بلکه در حالتی که مدل نا ایستاست نیز برآوردگرهای شبه درست نمایی ماکزیمم سازگار هستند. و این سازگاری در شرایطی که سری نوفه های سفید دارای توزیعی غیر از توزیع نرمال هستند، نیز برقرار است.
کلیدواژه ها:
سری زمانی نا ایستا ، مدل های غیر خطی ، سری زمانی اتورگرسیو دوگانه
نویسندگان
زهرا تازش
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان
منوچهر بابانژاد
گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان
مجید عظیم محسنی
گروه آمار، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان