تحلیل حساسیت قیمتگذاری اختیار خریدهای اروپایی بهروش درخت دو جملهای

قیمتگذاری اختیار خرید اروپایی فرمول شناخته شدهای در مدل کاکس- راس- رابینستین دارد که وابسته به نوسانات پایه است. با این وجود، تخمین دقیق نوسانات مشکل است. اس- موزیولی و سی- توریسلی این مشکل را با استفاده از توزیع احتمالی کنترل میکنند. در این مقاله، تعدادی از اشتباهات موجود در کار آنها رااصلاح کرده و یک راه حل جایگزین برای این مسیله با انجام تحلیل حساسیت قیمتگذاری اختیار معامله ارایه میدهیم. این روش، مفهومی کلی دارد که میتوان آن را با توصیف عدم قطعیت نوسانات با بازههای مطمین همانند توصیف آن با اعداد فازی به کار گرفت.

کلیدواژه ها:

قیمت گذاری اختیار معامله ، تحلیل حساسیت ، مدل درخت دو جملهای