کاربرد شبکه عصبی هاپفیلد در پیشبینی ارزش افزوده اقتصادی
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 524
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGECONF02_0797
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
پیش بینی آینده همواره به صورت یک ضرورت در زندگی روزمره و به عنوان یک حوزه مشترک دربسیاری از علوم مطرح بوده است. پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که رفتار بازار یک رفتار غیرخطی و آشوب گونه است، لذا نیاز به استفاده از ابزارها و الگوهای غیرخطی جهت پیش بینی، مشاهده میگردد. در این پژوهش به دنبال پیش بینی و ارایه راهکاری برای یافتن ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1385 الی 1394 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی می پردازیم. همین پیش بینی را با استفاده از شبکه عصبی هاپفیلد انجام می دهیم و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه می کنیم که در پایان این پژوهش دیده می شود که شبکه عصبی هاپفیلد قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به رگرسیون خطی در پیشبینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتها دارد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
الهام آذین مهر
گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
محسن حمیدیان
استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران