حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی حاکم بر بازارهای مالی با استفاده از روش اویلر برشی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 952

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAEMT02_037

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

چکیده مقاله:

این مقاله، روش جدید اویلر برشی را جهت حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی حاکم بر بازارهای مالی، مورد بررسی قرار می دهد. از آنجایی که اکثر معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی در شرط لیپشیتز کلی صدق نمی کنند لذا روش مذکور، شرط لیپشیتز موضعی و شرط خاسمینسکی را لحاظ نموده و تقریب عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی غیرخطی را تحت این دو شرط بدست می آورد. نهایتا به منظور سنجش میزان همگرایی روش مذکور، نتایج شبیه سازی عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی حاکم بر بازارهای مالی با روش اویلر، مورد مقایسه قرا می گیرد.

نویسندگان

حامد آزاد فر

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

پریسا نباتی

استادیار گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • L, B ach elierل "'Theory of Speculation/" Mark H A, ...
  • V. L.Ginzbarg and L. D. Landau, " On the theory ...
  • R. ZKhasm inskii _ "Stochastic Stability of Differential Equations." Alphenf ...
  • _ Kloeden, E. Platen, " Numerical Solution of Stochastic Differential ...
  • " X .Mao, "The truncated Euler - Maruyama method for ...
  • R. C Merton/" [Theory of rational option pricing. " ITopics ...
  • B! Oksenda I/ Stoch astic Differential Eq u a tio ...
  • P Sam uelson، , " Economic Theory and Math ematics" ...
  • نمایش کامل مراجع