مروری بر ابزارهای تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و انتخاب سبد بهینه سهام

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,015

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MSACONF01_206

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

چکیده مقاله:

در بازارهای مالی، سرمایهگذاری، انتخاب و ارزیابی سبد سرمایهگذاری و همچنین تصمیم در مورد مبلغ سرمایهگذاری در سبدسهام اقدامی بسیار رایج بوده و یکی از مسایل مهم است. به عبارتی پیدا کردن ترکیب مناسب از داراییهای مختلف، عمدهترینمسالهای است که سرمایهگذاران در این بازارها با آن مواجه هستند و این مساله بیش از نیم قرن مورد توجه پژوهشگران بوده است. سبد سهام، ترکیبی مناسب از سهام یا سایر داراییهاست که یک سرمایهگذار آن را خریداری میکند. مساله انتخاب سبدسهام بهینه اساسا بر پایه تصمیم یک سرمایهگذار برای تخصیص دارایی بین فرصتهای سرمایهگذاری مختلف، در طول یک دوره زمانی شکل میگیرد. به بیان دیگر بهینهسازی سبد سهام عبارت است از انتخاب بهترین ترکیب دارایی مالی، به نحوی کهباعث شود تا حد ممکن بازده سرمایهگذاری حداکثر و ریسک آن حداقل شود. لذا روش ها و مدل های مختلفی برای بهینه سازی سبد سهام و همچنین تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری وجود دارد. در این پژوهش سعی شده است علاوه بر مروری بر مدلهای گذشته روش جدیدی برای بهینه سازی سبد سهام بر پایه پارامتریزه کردن سبد سهام معرفی شود

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، سبد سهام ، پارامتریزه کردن سبد سهام

نویسندگان

اکرم طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سعید فتحی

دانشیار دانشکده علوم اداری و اقصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

محمود بت شکن

استادیار دانشکده علوم اداری و اقصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مجید اسماعیلیان

استادیار دانشکده علوم اداری و اقصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • راعی، رضا؛ و تلنگی، احمد (1383). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. سازمان ...
  • راعی، رضا؛ و چاوشی، کاظم (1382). پیش بینی بازده سهام ...
  • راعی، رضا؛ و سعیدی، علی (1383). مبانی مهندسی مالی و ...
  • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ و صالحی، الله کرم (1389). مکاتب و ...
  • بررسی کارایی بهینه سازی پرتفوی براساس مدل پایدار با بهینه سازی کلاسیک در پیش بینی ریسک و بازده پرتفوی [مقاله ژورنالی]
  • ستایش، محمدرضا؛ تقی زاده شیاده، سید تیمور؛ پورموسی، علی اکبر؛ ...
  • سینایی، حسنعلی؛ و همکاران (1384). پیش بینی شاخص بورس اوراق ...
  • شهدایی، سید محمد علی (1388). "تحلیل بنیادی در بازار سرمایه ...
  • ظهرابی مزرعه شاهی، امیرحسین (1378). تحقیق پیرامون رابطه بین ریسک ...
  • فتحی، زاداله؛ امیرحسینی، زهرا؛ و احمدی نیا، حامد (1391). مروری ...
  • کاپلند، توماس؛ و جان فرد، وستون (1378. تئوری های مالی-مدیریت ...
  • کنی، امیرعباس (1383). مبانی تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه. تهران: ...
  • کنی، عباس (1384). تحلیل تکنیکی پیشرفته. ناشر: عباس کنی. ...
  • Al-Abduljader, S., & Al-Muraikhi, H. (2011). The Profitability of Fundamental ...
  • Beneish, M. D. Lee, C. M., & Tarpley, R. L. ...
  • Brandt, M. and Santa-Clara, P. (2006). Dynamic portfolio selection by ...
  • Cao, R. (2015). Alternative portfolio methods. Doctoral dissertation, University of ...
  • Fletcher, J. (2015). Exploring the benefits of using stock characteristics ...
  • Novea, R.P. (1383). "Fundementas of managerial finance south-westrn" Thomson. ...
  • Namazi, Mohammad. (1385) "Theoretical developments of principal-agent employment contract in ...
  • نمایش کامل مراجع