استراتژ قیمت دهی امنیت مقید نیروگاه ها بر مبنای تجزیه و تحلیل ریسک در بازار انحصار چند جانبه

در این مقاله، قیمت دهی نیروگاه ها در بازار عمده فروشی برق با در نظر گرفتن شبکه ی انتقال و نیز با وجود نایقینی از استراتژی های قیمت دهی اتخاذ شده توسط نیروگاه های رقیب تبیین شده است. بدلیل انحصار چند جانبه ی حاکم بر بازارهای تجدید ساختار یافته ی انرژی الکتریکی، برای مدلسازی رقابت نیروگاه ها از مدل اقتصادی تعادل تابع عرضه (SFE) استفاده شده است. در این رقابت هر نیروگاه در حالی بدنبال کسب سود بیشینه است که برنامه ریزی تولید و قیمت پرداختی به نیروگاه ها توسط بهره بردار مستقل سیستم (ISO) تعیین می شود. از این رو در این مقاله، مسیله ی تعیین استراتژ قیمت دهی بهینه ی یک نیروگاه دلخواه توسط برنامه ریزی دو لایه مدل شده است بطوریکه در لایه ی مشرف سود نیروگاه بیشینه شده و در لایه ی دیگر بهره بردار مستقل سیستم با هدف کیمنه کردن پرداختی مصرف کنندگان انرژی الکتریکی توام با بهره برداری ایمن از سیستم قدرت، بازار را تسویه می کند. علاوه بر این، از آنجایی که هر نیروگاه در مورد استراتژ های قیمت دهی نیروگاه های رقیب با نایقینی مواجه است در این مقاله برنامه ریزی دو لایه ی مذکور شبیه سازی مسیله ی برنامه ریزی تصادفی از روش مونت کارلو استفاده شده است. رقابت نیروگاه ها در حضور نایقینی، در قالب بازی اطلاعات ناکامل مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با سنجش معیار ارزش در معرض ریسک (VaR)، متناسب با میزان ریسک پذیری هر نیروگاه استراتژی قیمت دهی اتخاذ شده است. روش پیشنهاد شده بر روی یک شبکه ی 30 باس IEEE شبیه سازی شده و نتایج حاصله نشان دهنده ی تاثیر قابل توجه میزان ریسک پذیری بر استرتژی قیمت دهی اتخاذ شده توسط هر نیرگاه است.

کلیدواژه ها:

بازار برق ، قدرت بازار ، استراتژی قیمت دهی ، تعادل نش بیز ، مدیریت ریسک