بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران

در تحلیل سریهای زمانی اقتصادی، اغلب مشاهدات آماری، ظاهری تصادفی دارند؛ درحالی که بررسی دقیقتر این دادهها ممکن است سیستم معین و پیچیدهای را نشان دهد که دارای تابع جریان معین با یک رابطه ریاضی مشخص باشد. در مقاله حاضر، سری زمانی روزانه قیمت سکه تمام بهار آزادی در ایران طی دوره زمانی ،ت/ص/حصجت تا ش/تت/لاشجت در نظر گرفته شده است. هدف، بررسی نظریه آشوب در قیمت سکه تمام بهار آزادی و قابلیت پیشبینی آن است. برای وجود روند معین یا تصادفی بودن سری زمانی از آزمون BDS ،در سه مرحله استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که سری زمانی قیمت سکه، قابل پیشبینی است و فرض عدم وجود توابع غیرخطی در پسماند الگوهای ARIMA و GARCH با استفاده از آزمون مذکور رد میشود. همچنین برای بررسی روند آشوبی در این سری زمانی، از آزمون حداکثر نمای لیاپانوف استفاده شده است که نتیجه این آزمون نشان میدهد دادهها دارای روند آشوبی میباشند؛ ازاین رو امکان وجود توابع غیرخطی در سری زمانی قیمت سکه پذیرفته شده و قابلیت پیشبینی قیمت آن تایید می-شود.

کلیدواژه ها:

نظریه آشوب ، پیشبینیپذیری ، آزمون BDS ، آزمون حداکثر نمای لیاپانوف