بررسی نوسانات بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستمهای آشوبناک
محل انتشار: دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی، دوره: 18، شماره: 1
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 561
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_DANESH-18-1_001
تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1396
چکیده مقاله:
بررسی تغییرات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار همواره مساله حایز اهمیتی است. اهمیت این مساله ناشی از کاربرد آن برای پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس است.هدف این مقاله بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد تغییرات شگرف در قیمت سهامو ایجاد روند آشوبناک می شود. برای آزمون روند آشوبی در سری زمانی قیمت ها ، قیمت های شرکت کابل باختر ازتاریخ ۱۳۸۷/۳/۵ تاتاریخ ۱۳۸۷/۵/۳۰ بصورت روزانه به عنوان نمونه انتخاب گردید و با استفاده ازازمون BDS موردازمون قرارگرفت نتایج این آزمون نشان داد که سری زمانی قیمت های مورد بررسی از روند آشوبناک پ یروی می کند ودارای روند است. نتایج تحقیق نشان داد که می توان از روش سیستم های آشوبناک برای کشف و پیگیری روند تغییرات قیمت سهام در بازار بورس تهران و پیش بینی آن استفاده کرد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
منصور زرانژاد
استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
یاسر تیموری اصل
عضو علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران