مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 646

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WRM06_153

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

چکیده مقاله:

در بازارهای برق مقررات زدایی شده، سود شرکت کنندگان در بازار وابستگی مستقیم به قیمت تسویه ی بازار (MCP) دارد. از همین رو توسعه ی روشی کارا برای تحلیل و مدلسازی MCP برای شرکت کنندگان در بازار برق اعم از تولیدکنندگان برق و خریداران برق تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های به کار رفته در زمینه مدلسازی MCP، استفاده از روش های مدلسازی آماری سری زمانی است. در این مقاله روشی با بهره گیری از مدل های سری زمانی GARCH، ARMA برای مدلسازی سری زمانی MCP در بازار برق ایران ارائه شده است. سری تاریخی MCP در بازار برق ایران از 23 شهریور سال 1392 تا 22 شهریور سال 1393 به منظور برآورد مدل مناسب به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی عملکرد مناسب روشهای تحلیل سری های زمانی برای مدلسازی MCP در بازار برق ایران هستند.

نویسندگان

امیر کبیری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

بنفشه زهرائی

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

حامد پورسپاهی سامیان

دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :