CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH

عنوان مقاله: مدل سازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH
شناسه ملی مقاله: WRM06_153
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

امیر کبیری - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
بنفشه زهرائی - دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
حامد پورسپاهی سامیان - دانشجوی دکترای مهندسی منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
در بازارهای برق مقررات زدایی شده، سود شرکت کنندگان در بازار وابستگی مستقیم به قیمت تسویه ی بازار (MCP) دارد. از همین رو توسعه ی روشی کارا برای تحلیل و مدلسازی MCP برای شرکت کنندگان در بازار برق اعم از تولیدکنندگان برق و خریداران برق تولیدی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از روش های به کار رفته در زمینه مدلسازی MCP، استفاده از روش های مدلسازی آماری سری زمانی است. در این مقاله روشی با بهره گیری از مدل های سری زمانی GARCH، ARMA برای مدلسازی سری زمانی MCP در بازار برق ایران ارائه شده است. سری تاریخی MCP در بازار برق ایران از 23 شهریور سال 1392 تا 22 شهریور سال 1393 به منظور برآورد مدل مناسب به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده ی عملکرد مناسب روشهای تحلیل سری های زمانی برای مدلسازی MCP در بازار برق ایران هستند.

کلمات کلیدی:
بازار برق ایران، قیمت تسویه بازار، ARMA-GARCH، آنالیز سری زمانی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/559109/