مدلسازی نوسان پذیری نرخ ارز با استفاده از داده های ترکیبی و مدل GARCH )مطالعه موردی :کشورهای گروه D8

مدل ساز نو سان پذیری نرخ ارز از دیدگاه کارشناسان علوم اقتصادی و مالی ارتباط تنگاتنگ آن با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موضوعی با اهمیت به نظر میرسد و شناخت ساختار آن موجب مدیریت بهتر شوک های وارده به اقتصاد موضوعی با اهمیت به نظر میرسد و شناخت ساختار آن موجب مدییرت بهتر شوک های وارده به اقتصاد کشور می گردد در این مطالعه با استفاده همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس در کنار استفاده از داده های پانل با توجه به درجات آزادی بالاتر انعطاف پذیری بیشتر و دقت بالاتر در پانل هایی متشکل از نرخ واقعی ارز کشورها در حال توسعه D8 در دوره زمانی ۲۰۰۸:۱- ۲۰۱۵:۶ با استفاده از روش شناسی کل به جزء هندری به دنبال بررسی تشابه ها و تفاوت ها ی ساختاری نوسان پذیری نرخ ارز کشور های D8 هستیم نتایج بیانگر وجود نا اطمینانی نرخ ارز در چهار کشور ایران پاکستان اندونزی بنگلادش و مشابه بودن ساختار نوسان پذیری در این کشورهاست اما میانگین نوسانات و میانگین نرخ ارز در این چهار کشور ساختار مشابهی ندارند