پیش بینی روند قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل مخفی مارکوف

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 800

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICTCK02_068

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1395

چکیده مقاله:

بازار بورس یکی از منابع مهم تامین سرمایه ی مورد نیاز جهت فعالیت های سرمایه گذاری می باشد که لازمه ی آنمشارکت عمومی سرمایه گذاران است. سرمایه گذاران به دنبال منافع بیشتر و مخاطرات کمتر هستند، بنابراین تحلیلبازار سرمایه و پیش بینی قیمت ها یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران می باشد. رفتار قیمت سهام از جملهپیچیده ترین مکانیزم هایی است که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کردهاند. بازار سهام دارای سیستمیغیرقطعی و آشوبگونه است که تحت تاثیر شرایط سیاسی، اقتصادی و روانشناسی میباشد. مدل مخفی مارکوف نوعیاز مدل های آماری می باشد که توانایی ایجاد مدل با استفاده از خواص آماری دارد و میتواند مدلسازی را به شکل یکفرآیند تصادفی پارامتری انجام دهد.در این تحقیق از مدل مخفی مارکوف به منظور پیش بینی روند قیمت سهام استفاده و تاثیر شاخص های مختلف برروی قیمت سهام بررسی شده است. در این روش ابتدا به بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار بورس می پردازیم و تعدادمتغیرهای مورد استفاده، پنج شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران و سرمایه گذاری صنعت نفت میباشد بنابراین درمدل پیشنهادی شاخص های مختلف به عنوان حالات مخفی مدل و قیمت نهایی یک سهم خاص به عنوان مشاهدات درنظر گرفته شده است. در گام بعدی، مدل مخفی مارکوف ایجاد و سپس مورد آزمایش قرار می گیرد. مدل پیشنهادی برروی سهام بانک ملت و صادرات و تجارت و دی مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. بهترین درصد صحت این سیستمپیشنهادی 81 درصد درستی را نشان داد.

نویسندگان

مهدیه دیانتی نیا

موسسه آموزش عالی سلمان

مجید وفائی جهان

استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • White H (1998), Economic Prediction Using Neural Networks: The Case ...
  • Forecasting. Omega, Vol. 24 (2), pp. 205- 215. ...
  • Kim S H and Chun S H (1998), Graded forecasting ...
  • Forecasting, Vol. 14, pp. 323- 337. ...
  • Romahi Y and Shen Q (2000), Dynamic Financial Forecasting with ...
  • Thammano A (1999), Neuro-fuzzy Model for StockMarket Prediction, Proceedings of ...
  • Abraham A, Nath B and Mahanti P _ (2001), Hybrid ...
  • Computational Science. Springer, pp. 337-345. ...
  • Raposo R De C T and Cruz A J De ...
  • Cao L and Tay F E H (2001), Financial Using ...
  • Machines, Neural Computation and Application, Vol. 10, pp. 184-192. ...
  • Hassan, M. R. and B. Nath (2005). Stock market forecasting ...
  • Systems Design and Applications, 2005. ISDA'05. Proceedings. 5th International Conference ...
  • Hassan, M. R., B. Nath, et al. (2007). "A fusion ...
  • Lee, J. and M. Shin (2009). "Stock Markov ...
  • Zhang, D. and X. Zhang (2009). "Study On forecasting the ...
  • Hassan, M. R(2009). _ A combination of hidden Markov model ...
  • Wang, Y.-F., S. Cheng, et al. (2010). "Incorporating the Markov ...