مقاسیه مدل های شبکه عصبی و رگرسیون خطی در پیش بینی بازده سهام مبتنی برشاخص های مدیریت ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیش بینی نرخ بازدهی سهام , همواره به عنوان یکی از مهم ترین مباحث بازار های مالی مطرح بوده است در این مقاله به دنبال پیش بینی و ارائه راهکاری برای یافتن بازده سهام بانک های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران هستیم. مبنای پیش بینی های انجام شده در این پژوهش اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. داده های مورد استفاده نیز داده های بین سال های 1387 الی 1391 است. پس از انجام محاسبه های لازم با استفاده از رگرسیون به پیش بینی بازده سهام می پردازیم. جهت برآورد رگرسیون از نرم افزار SPSS استفاده گردید، سپس همین پیش بینی را با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی انجام داده ایم که برای این کار از نرم افزار MATLAB استفاده نمودیم، و پیش بینی های صورت گرفته را با واقعیت مقایسه کرده ایم که در پایان این پژوهش مشاهده می شود پیش بینی های صورت گرفته با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی عملکرد بهتری نسبت به رگرسیون خطی دارند.

کلیدواژه ها:

بازده سهام ، بورس اوراق بهادار ، مدیریت ریسک ، شبکه عصبی ، رگرسیون خطی