اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی درشرکت های پذیرفته دربورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق این مهم یعنی رابطه اندازه گیری ریسک سیستماتیک و آسیب پذیری مالی در شرکت های پذیرفته دربوور اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت که این موضوع می تواند در بور اورا بهادار تهران در نقش ابزار برای پیش بینی دقیق و قویتراستفادهکنندگان ظاهر شده و برای سرمایه گذاران در تخصیص بهینه منابع مفید خواهد بود. جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1389-1393جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورساورا بهادار تهران می باشد که با استهاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش مارافراهم نکردند حذف و تعداد 83 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پهوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های ره آورد نوین، برای محاسبه متغیر های پهوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهتآزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Spss به کمک آماره های توصیهی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. از تحقیق این نتایج حاصل شد بین ریسک سیستماتیک و بازده سرمایه گذاری بازده کمی ارتبا ط معنی دار وجود دارد همچنین بین نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک، ارتباط معنی دار وجود دارد و بین نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک، ارتباط معنی دار وجود دارد ولی فرضیه دوم یعنی وجود ارتباط و همبستگی بین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی رد شد.

کلیدواژه ها:

ریسک سیستماتیک ، بازده سرمایه گذاری ، اهرم مالی ، سود عملیاتی