بررسی نوسانات سهام مسکن و پیش بینی آن با استفاده از مدل های آریما

این پژوهش تلاشی در جهت یک الگوی مطلوب به منظور مدل سازی قیمت سهام بورس مسکن تهران می باشد. در این راستا از داده های روزانه قیمت سهام بورس مسکن تهران، طی دوره زمانی8/11/92 تا 6/2/94 استفاده شده است . با استفاده از نرم افزار های آماری مدلARMA به داده ها سهام بورس مسکن تهران برازش داده شده است. که در برازش این مدل ها از کاربرد های سری زمانی همانند رفع ناایستایی در واریانس، میانگین و... استفاده شده است. سپس از بین مدل های که مورد بررسی قرار داده شد، بر اساس معیار های اطلاعات آکائیک بهترین مدل، در جهت پیش بینی نوسانات قیمت سهام بورس مسکن تهران در دوره های آتی انتخاب و به داده ها برازش داده شد .

کلیدواژه ها:

سری زمانی ، تفاضل گیری ، سهام بورس مسکن تهران ، مدلARIMA