پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی و روش تحلیل مولفه های اصلی
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 730
فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NDMCONFT01_250
تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394
چکیده مقاله:
تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران است .سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند .در این راستا، دراین تحقیق با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی پیش بینی پذیری قیمت سهام در بازار بورس تهران مورد تایید قرار گرفت و در ادامه با استفاده از مدل تحلیل مولفه های اصلی با وارد نمودن 20 متغیر حسابداری اثر آنها بر قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت. پس از برازش مدل در نهایت روش تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از مقادیر واقعی مشخص شده، قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیر هایی که بر قیمت سهام موثر بودند ر ادر قالب یک مدل جدید(متشکل از همه متغیرها ) با دقت بالایی پیش بینی و مدل سازی نمود.
نویسندگان
جواد زاهدی
عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمد مهدی رونقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :