مروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( CAPM)
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,431
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAE01_0883
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
چکیده مقاله:
تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمتگذاری داراییهای سرمایهای موضوعی است که طی دهههای اخیر به الگوی غالب بازارهای سرمایه تبدیل شده است. در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری، الگوهایمتفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است که یکی از مهمترین آنها مدل قیمت-گذاری داراییهای سرمایهای است. این مدل در ابتدا مورد استقبال پژوهشگران واقع شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی شد. هدف این مقاله بیان نقاط ضعف و محدودیتهای مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای ومروری بر مدلهای تعدیلی CAPM میباشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حمیدرضا حاجب
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
صفدر علیپور
عضو هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :