ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص سازی برای تعریف روابط میان دارایی ها در یک پورتفو

تعداد صفحات: 10 | تعداد نمایش خلاصه: 206 | نظرات: 0
سال انتشار: 1394
کد COI مقاله: ICMBA01_160
زبان مقاله: فارسی
(فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.

با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید.در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.

لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.

برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 10 صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : 3,000 تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص سازی برای تعریف روابط میان دارایی ها در یک پورتفو

زهرا اسدی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها، دانشگاه امیرکبیر
پژمان مهران - استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت سیستمها، دانشگاه امیرکبیر

چکیده مقاله:

بورس اوراق بهادار به شدت تحت تأثیر عوامل غیر قابل پیش بینی محیط پر نوسان بازارهای مالی است. یک سرمایه گذار نیاز دارد این عوامل را بشناسد و تا حدودی پیش بینی کند تا به کمک آنها تصمیم های بهتری اتخاذ نماید. یک سیستم مناسب ارزش در معرض خطر به سرمایه گذاران اجازه مدیریت بهتر سبد دارایی ها با ارزیابی دقیق ریسک را خواهد داد. در نظر گرفتن روابط میان دارایی ها در یک سبد از عواملی است که پیچیدگی های محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش می دهد. در این پژوهش با ایجاد یک شاخص از دارایی های پورتفو و با استفاده از مدلهای AR برداری و GARCH چند متغیره برای مدلسازی سری زمانی بازده دارایی ها، توانستیم دقت محاسبه ارزش در معرض خطر را افزایش دهیم.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض خطر، مدل AR برداري، GARCH چند متغيره، شاخص سازي

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/440767/

کد COI مقاله: ICMBA01_160

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
اسدی، زهرا و مهران، پژمان،1394،ارزش در معرض خطر با استفاده از شاخص سازی برای تعریف روابط میان دارایی ها در یک پورتفو،کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار،تبریز،،،https://civilica.com/doc/440767

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1394، اسدی، زهرا؛ پژمان مهران)
برای بار دوم به بعد: (1394، اسدی؛ مهران)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود ممقالهقاله لینک شده اند :

  • Vorst T. Optimal portfolio under a value at risk constraint, ...
  • [ء] ثبت قدم، ش.، خلیلی عراقی، م.، محمدی، ش. مقایسه ...
  • رهنمای رودپشتی، ف. میرغفاری، _ ارزیابی عملکرد پورتفوی در بورس ... (مقاله ژورنالی)
  • Markowitz H Portfolio selection, The journal of finance; 107(1): 1-77, ...
  • Varcholova T., Rimarcik M. Value at risk methods and models ...
  • Gaivoronski A A., Pflug G. Value at risk portfolio optimization: ...
  • Internationl Congress On Management Economy and Busines Development 28-29 October ...
  • Best P. Implementing value at risk, John Wiley and Sons, ...
  • Choudhury S., Ghosh S., Bhattacharya A., Fernandes K. J., Tiwari, ...
  • Tsay R.S. Analysis of financial time series (2nd ed), John ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: 19,748
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

    پشتیبانی