بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده مقاله:

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

https://civilica.com/doc/421225/

نحوه استناد به مقاله:

مراجع و منابع این مقاله:

• آقا بیگی، ابر. (1384). بررسی رابطه عامل بازار، اندازه شرکت ...
• احمدپور، حمد. (1386). بررسی تاثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش ...
• جهانخانی، علی و پارساییان، علی. (1376). مدیریت سرمایه‌گذاری و ارزیابی ...
• راعی، رضا و تلنگی، احمد. (1383). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. تهران: ...
• رحمانی، علی و تجویدی، انز. (1384). رابطه تجربی متغیرهای حسابداری ...
• هاگن، رابرت. (1384). تئوری نوین سرمایه‌گذاری. مترجمان: علی پارساییان و ...
• Ang, A., Hodrick, R., Xing, Y. and Zhang, X. (2006). ...
• Bakshi, G., Kapadia, N. and Madan, D. (2003). Stock returns ...
• Bali, T., Cakici, N. and Whitelaw, R. (2011). Maxing out: ...
• Barberis, N. and Huang, M. (2008). Stocks and lotteries The ...
• Basu, S. (1977). Investment performance of common stocks in relation ...
• Beaver, W. and Ryan, S. (2005). Conditional and unconditionl conservatism ...
• Begley, J., Ming, J. and Watts, S. (1996). Bankruptcy classificatiot ...
• Berk, J., Green, R. and Naik, V. (1999). Optimal investment, ...
• Boyer, B., Mitton, T. and Vorkink, K. (2010). Expected idiosyncratic ...
• Brunnermeier, M.. Gollier, C. and Parker, J. (2007). Optimal beliefs, ...
• Bryan, M. and Cecchetti, S. (1999). Inflation and the distribution ...
• Chan, L., Jegadeesh, N. and Lakonishok, J. (1995). Evaluating the ...
• Chen, L. (1995). Testing the mean of skewed distribution. Journal ...
• Conrad, J., Dittmar, R. and Ghysels, E. (2009). Ex Ante ...
• Dichev, I. (1998). Is the risk of bankruptcy a systematic ...
• Duffee, G. (2002). Balance Sheet Explanations for Asymmetric Volatility .Working ...
• Fama, E. (1998). Market efficiency, long-term returns and behavioral finance ...
• Fama, E. and French, K. (1992). The cross-section of expected ...
• Fama, E. and MacBeth, J. (1973). Risk, return, and equilibrium: ...
• Fama, E., and French, K. (1993). Common risk factors in ...
• Fama, E., and Frenchm K. (1995). Size and b ook-to-market ...
• Friedman, M. and Savage, L. (1948). The utility analysis of ...
• Friend, I. and Westerfield, R (1980). Coskewness and capital asset ...
• Green, C. and Hwang, B. (2010). IPOS as L، otteries: ...
• Griffin, J. and Lemmon, M. (2002). _ ook-to-market equity, distress ...
• Harvey, C. and Siddique, A. (1999). Autoregressive conditional skewness Journal ...
• Hendriksen, E. and Van Breda, M. (1992). Accounting Theory. 5th ...
• Hillegeist, S., Keating, E., Cram, D. and Lundstedt, K. (2002). ...
• Hung, D., Shackleton, . and Xu, X. (2004). CAPM, higher ...
• Johnson, J. (1978). Modified -tests and confidence intervals for asymmetrical ...
• Kahneman, D. and Tversky, A. (1979). Prospect theory of decisions ...
• Kapadia, N. (2006). The Next Microsoft? Skewness, Idiosyncratic Volatil ity, ...
• Kothari, S. P., Shanken, J. and Sloan, R. (1995). Another ...
• Kraus, A. and Litzenberger, R. (1976). Skewness preference and the ...
• Kumar, A. (2005). Institutional Skewness Preferences and the Idiosyncratic Skewness ...
• Kumar, A. (20 09). Who gambles in the stock market? ...
• Kwang, N. (1965). Why do people buy lottery tickets? Choices ...
• Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. (1994). Contrarian investment ...
• LaPorta, R. (1996). Expectations and the cross-section of stock returns. ...
• Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the ...
• Markowitz, H. (1952). The utility of wealth. Journal of Political ...
• Mitton, T. and Vorkink, K. (2007). Equilibrium underdiv ersification and ...
• Xiao-Jun, Z. (2010). B ook-to-Market Ratio and Skewnes of Stock ...