رویکردی جدید در پیش بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی

در فضای رقابتی صنعت برق و با شکل گیری بازارهای مختلف برای انرژی الکتریکی، یکی از مسائل با اهمیت که نقش مهمی را در برنامه ریزی شرکت های تولیدی، خریداران و بهره بردار سیستم ایفا می کند. مساله پیش بینی قیمت برق می باشد. علی رغم تحقیقات مختلفی که در زمینه پیش بینی قیمت برق در حال انجام است، مساله پیش بینی پذیری و تحلیل شرایطی که بر این فرایند تصادفی حاکم است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ا ین مقاله مساله پیش بینی پذیری قیمت برق به عنوان یک فرایند آشوبگونه با نگرشی جدید به سیگنال قیمت برق مورد مطالعه قرار می گیرد. در این بررسی هدف این است که با استفاده از یک روش اماری مقاوم که عمدتا جهت سنجش میزان نویز در یک الگو به کار می رود، شناخت بیشتری از ویژگی ها و رفتار فرایند حاصل شود. بدیهی است شناخت بیشتر فرایند می تواند در زمینه های مختلفی مانند انتخاب روش پیش بینی مناسب و برآوردی از حداکثر خطای پیش بینی مفید واقع شود. در این مقاله بر پایه تحلیل شاخص پیش بینی پذیری ارائه شده، تشخیص یک سری زمانی تصادفی از یک سری غیر تصادفی، بدون در نظر گرفتن توزیع آن امکان پذیر می شود. سپس با تفکیک قیمت برق به دو بخش عمده (بخشی مرتبط با میزا ن تقاضای انرژی و بخشی دیگر مرتبط با رفتار شرکت کنندگان) به تحلیل و مقایسه پیش بینی پذیری این دو بخش از قیمت و کل قیمت در ماه های مختلف سال پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

بازار برق ، پیش بینی قیمت برق ، شاخص پیش بینی پذیری ، فرایند اشوبگونه ، نمای هرست